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金树量化» 机器人市场 »对冲(Hedging)
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三角套利机器人(CrossArbitrage)
三角套利机器人(CrossArbitrage)
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商品详情

     

算法原理

三角套利算法原理图
三角套利机器人是用两个市场(比如BTC/USDT,LTC/USDT)的价格(分别记为M1,M2),计算出一个公允的LTC/BTC价格(M2/M1),如果该公允价格跟实际的LTC/BTC市场价格(记为M3)不一致,就产生了套利机会。例如:M1(BTC/USDT)的价格是9000,M2(LTC/USDT)的价格是40,M3(LTC/BTC)的价格是0.0042,如果 M3 ,那么就在M3(LTC/BTC)市场买入10个LTC(记为Q1)花费 M3*Q1 = 40*10 = 0.042 btc(记为E1) ,在M1市场(BTC/USDT)买入花费的E1(0.042)个BTC花费 M1*E1 = 9000*0.042 = 378 usdt(记为E2),在M2(LTC/USDT)市场卖出相同数量Q1(10)个LTC,得到 M2*Q1 = 40*10 = 400 usdt(记为P1),整个过程中BTC和LTC的数量不变,而USDT的数量增加 P1-E2 = 400-378 = 22 usdt,从而实现稳定盈利(此处例子省略手续费,实际会算上手续费进行套利)。



机器人操作简介

三角套利机器人操作简介图

首先,选择你想要套利的交易所,然后选择交易对(交易对 = LTC/BTC = 基础币种/计价币种),第一步的交易对是后两个交易对(交易对 = LTC/BTC = 基础币种/计价币种)的基础币种组成的(例如:底下的两个交易对分别是LTC/USDT和BTC/USDT,那么我们第一步的交易对先填入LTC/BTC。

第二步填入的交易对必须和第一步填入的交易对相对应(机器人会自动列出交易所支持的几个与第一步相对应的交易对),我们第一步填入的是LTC/BTC,那么我们现在填入的交易对的基础币种就必须和第一步的基础币种一致也就是LTC,计价币种我们选择USDT。

第三步的交易对是自动生成的,按照我们一二步填入的交易对生成的是BTC/USDT(第一步的计价币种/第二步的计价币种),如果自动生成的交易对该交易所不支持会报错,我们需要将第二步的计价币种换一个或者是第一步的交易对换一个(只换基础币种或者只换计价币种也可以)。

第四步选择仓位,就是选择用我们余额的百分之多少进行对冲(这里的余额包含三个币种,我们填入的交易对一共是LTC,BTC,USDT共三个币种),如果其中某一币种剩余余额到达限制就不会继续进行下单。

第五步选择盈利币种,选择一个你想要盈利的币种。



脚本讲解

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操作视频

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